Zarządzanie ryzykiem

W PSE obowiązuje Polityka zarządzania ryzykiem, zgodnie z którą zarządzanie ryzykiem obejmuje wszystkie obszary działalności spółki, w szczególności zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, świadczenie usług przesyłowych oraz realizację procesów inwestycyjnych.

Strategia naszej spółki na lata 2017-2019 wskazuje niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność jako najwyższe wartości, na których oparte są wizja i misja organizacji. Zapewnienie zgodności działań PSE z powyższymi wartościami wymaga m.in. przewidywania zagrożeń i szans wynikających ze zdarzeń niezależnych od spółki, a także konsekwencji świadomie podjętych decyzji.

Polityka zarządzania ryzykiem jest dokumentem kierunkowym, mającym na celu koordynację, usystematyzowanie i ujednolicenie podejmowanych w PSE działań w obszarze zarządzania ryzykiem.

Do działań tych należą:

• identyfikowanie, opis i ocena ilościowa oraz jakościowa zdarzeń o charakterze niepewnym, które mogą wywrzeć istotny wpływ na możliwość realizacji przez spółkę celów strategicznych, finansowych, operacyjnych oraz na jej reputację,
• dobór metod i narzędzi zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia, minimalizujących negatywne skutki ryzyka lub zwiększających prawdopodobieństwo i/lub maksymalizujących pozytywne skutki ryzyka,
• utrzymywanie zidentyfikowanych ryzyk w akceptowalnych granicach poprzez podejmowanie działań akceptowalnych ekonomicznie oraz uwzględniających uzasadniony poziom bezpieczeństwa działalności spółki.

Zarządzanie ryzykiem stanowi integralną część procesów organizacyjnych i zarządczych w spółce, a informacje uzyskane w wyniku oceny ryzyka stanowią podstawę efektywnego podejmowania decyzji, w szczególności w zakresie alokacji środków finansowych.

Zarządzanie ryzykiem w PSE polega na systematycznym stosowaniu zaplanowanych i skoordynowanych działań, procedur oraz praktyk w celu identyfikacji i oceny zdarzeń o potencjalnie istotnym wpływie na działalność spółki, a następnie na eliminacji lub ograniczeniu negatywnego ─ bądź wzmocnieniu pozytywnego ─ wpływu poprzez wdrożenie odpowiednio dobranych mechanizmów kontroli.

Podstawowymi działaniami z zakresu zarządzania ryzykiem w PSE są:

• opracowanie i doskonalenie metodyki zarządzania ryzykiem,
• rozpoznanie, opis, ocena ilościowa i jakościowa ryzyk oraz opracowanie planów zarządzania ryzykami,
• prowadzenie przeglądów ryzyk,
• realizowanie planów zarządzania ryzykiem oraz operacyjne zarządzanie ryzykami.

Metodyka zarządzania ryzykiem określa w szczególności:

• organizację i sposób przeprowadzenia przeglądu ryzyk,
• wytyczne dotyczące identyfikacji, analizy i oceny ryzyk oraz sposobu ich opisu,
• zasady kwantyfikacji prawdopodobieństwa wystąpienia i oceny skutków ryzyk,
• wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem, sposobu identyfikacji metod i narzędzi kontroli oraz opracowania planów zarządzania ryzykiem i ich monitorowania.

Co najmniej raz w roku wykonywany jest przegląd ryzyk, a w jego ramach opracowane zostają: rejestr stanowiący zestawienie ryzyk istotnych dla spółki oraz mapa przedstawiająca zidentyfikowane ryzyka w sposób graficzny.

Proces identyfikacji i oceny dotyczy ryzyk, tj. zdarzeń lub okoliczności o charakterze niepewnym, które w przypadku wystąpienia będą miały negatywne lub pozytywne konsekwencje dla działania spółki.

Następnie opracowywany jest i wdrażany plan zarządzania ryzykiem. Jest on realizowany przez poszczególne jednostki organizacyjne, a postęp w jego realizacji jest monitorowany. Co do zasady, działania podejmowane w ramach zarządzania ryzykiem muszą być akceptowalne ekonomicznie i uwzględniać konieczność utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa działalności PSE.

Spółka prowadzi szereg nowych działań związanych z zarządzaniem ryzykami w poszczególnych obszarach działalności. Są to:

• Opracowywanie kilku koncepcji wyznaczania wymaganego poziomu zabezpieczenia (dla rozliczeń bieżących RB i rozliczeń korygujących) w związku ze zmianą limitów cen na RB od początku 2019 r.;
• Rozwój metodyki i sposobu przeprowadzenia tzw. scoringu krytyczności/istotności elementów infrastruktury KSE, który stał się podstawą do planowania prac eksploatacyjnych, priorytetyzacji oraz planowania prac remontowych, w tym w cyklu wieloletnim, a także do opracowywania standardów rozwiązań stosowanych na stacjach elektroenergetycznych;
• Prace nad przebudową narzędzia stochastycznej rezerwy mocy (SRM) pod kątem wdrożenia w ramach systemu MMS; przebudowa dotyczy strony informatycznej, implementacyjnej i warstwy logicznej;
• Wypracowywanie nowego standardu zarządzania ryzykiem kontraktów inwestycyjnych, z uwzględnieniem m.in. powiązania sankcji umownych z kluczowymi potrzebami naszej spółki, gwarancji należytego wykonania, wymogów dotyczących ubezpieczeń, harmonogramu płatności, a także metod monitorowania postępu prac;
• Monitorowanie ryzyka niezbilansowania KSE poprzez rozbudowę narzędzia szacowania stochastycznej operacyjnej rezerwy mocy;
• Budowa narzędzia STA (ang. short term adequacy assessment) do stochastycznej analizy wystarczalności w horyzoncie tygodniowym wraz z uelastycznieniem narzędzia, zgodnie z potrzebami ENTSO-E ;
• Opracowywanie prototypu narzędzia obliczeniowego do wyceny niedyspozycyjności elementów sieci przesyłowej, które będzie wykorzystywane m.in. w procesie kontraktowania w ramach inwestycji sieciowych.

W 2018 roku w organizacji rozpoczęto wdrażanie systemu monitorowania ryzyk opartego na wskaźnikach ryzyka KRI (ang. Key Risk Indicators). Analiza KRI dostarcza informacji o zmianach i trendach stanowiących podstawę do aktualizacji miar ryzyk (m.in. o częstościach zdarzeń i incydentów).

Do zarządzania ryzykiem stosowane jest profesjonalne narzędzie informatyczne opracowane przez specjalistów z GK PSE, które jest regularnie modernizowane i dostosowywane do bieżących potrzeb.

Zarządzanie ryzykiem wpisuje się w każdy certyfikowany system zarządzania funkcjonujący w spółce. PSE analizują wpływ na środowisko naturalne i podejmują działania na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania, przy jednoczesnej realizacji inicjatyw oddziałujących pozytywnie.

Mapa ryzyk prezentuje ryzyka zidentyfikowane w trakcie przeglądu ryzyk i zakwalifikowane do umieszczenia w rejestrze ryzyk. Oś pionowa wyraża oczekiwaną częstość materializacji ryzyka w ciągu roku, a oś pozioma miarę skutków ryzyka z wykorzystaniem jednostki pieniężnej (PLN).

Przez miarę ryzyka rozumiemy iloczyn sumy oczekiwanych częstości materializacji każdej z jego przyczyn w ciągu roku, skorygowanej o prawdopodobieństwo warunkowe urzeczywistnienia się ryzyka w przypadku wystąpienia poszczególnych przyczyn – i łącznej wartości skutków bezpośrednich oraz pośrednich jego materializacji. Poszczególne ryzyka zostały przedstawione na mapie w postaci wykresów kołowych. Średnica koła wskazuje na łączną miarę ryzyka, zaś poszczególne części wykresu (skala kolorystyczna) odpowiadają kategoriom skutków, którymi są:

• zapewnienie ciągłości działania wyrażone w MWh niedostarczonej energii,
• bezpośredni wpływ na finanse,
• wpływ na życie i zdrowie wyrażony w proc. utraty zdrowia,
• wpływ na wizerunek spółki przeliczony na reputację wyrażony w skali opisowej,
• wpływ na środowisko.

Wszystkie skutki zostały ujęte jako wartość pieniężna, po przeliczeniu według algorytmów przyjętych w metodyce.